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Note: Conversion is based on the latest values and formulas.
风险价值(VaR)是否是有史以来最蠢的衡量指标? - 知乎 VaR主要测度的是market risk. 最大的特点是straightforward. 20年前,JP的大佬要每天下午收盘后的4:15在桌上看到一份仅仅1 page的报告, 测度横跨所有trading desk, 所有portfolio, 于未 …
什么是VAR模型。? - 知乎 VAR模型是一种统计模型,用于捕捉多个变量之间的动态关系和相互影响,广泛应用于经济学和金融领域。
三菱PLC子程序中VAR … VAR_CONSTANT 是常数。 (感谢评论区大神指出) VAR 普通变量相当于C语言的AUTO var_input只能输入 var_output只能输出 var_in_out可以用于输入也可以用于输出 数据类型可 …
Var(AX)=AVar(X)A如何推导的? - 知乎 在回答问题前,首先推导通用的公式, Var (AX)=AVar (X)A^ {T} 或者也可以写成 Cov (AX)=ACov (X)A^ {T}。 其中 Var (X) 或 Cov (X) 称为variance matrix或是variance-covariance matrix,即协 …
如何评价NeurIPS 2024最佳论文VAR的文生图模型Infinity? - 知乎 VAR这前几天刚拿了 NeurIPS 2024最佳论文奖,VAR的 文生图模型Infinity 就放出来了。 从论文所展示的生成的图像例子来看,Infinity生成的图像质量不错,也支持多分辨率生成,而且所展示 …
请问var(x+y)怎么算? - 知乎 10 Dec 2021 · 请问var(x+y)怎么算? [图片] 来个大佬救救孩子吧,太难了QAQ 显示全部 关注者 6
【小菲stata】VAR模型stata建模详细步骤 25 Sep 2024 · 结果分析:包含信息不多,可以直接描述脉冲响应的结果 5、VAR 模型后检验(下列所有检验需在完成 VAR 模型滞后进行) 5.1.单位圆检验 只要特征根在单位圆里面就是稳定 …
如何通俗的理解向量自回归模型Var? - 知乎 向量自回归模型,记住四点:(1)首先,不需要区分内生变量与外生变量,全部放在这个系统中(2)VAR的本质是一个 reduced form,因此,没有任何经济学含义,只能用于预测;(3) …
求个软件?melt flow VAR? - 知乎 MeltFlow-VAR是一款专业的计算流体动力学(CFD)模拟软件,用于详细且高效地分析真空电弧重熔(VAR)过程。 它能够模拟VAR过程中的流动、热传递和电磁现象,预测锭料的生长过程 …
【matlab学习笔记】风险VaR的计算方法 - 知乎 VaR是英文Value at Risk的缩写,中文直译为风险值,是一个统计学上的概念,旨在估计给定金融资产或者资产组合在未来资产价格波动下的潜在损失。目前度量VaR的模型总体上可以分为两 …