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Note: Conversion is based on the latest values and formulas.
三菱PLC子程序中VAR … VAR_CONSTANT 是常数。 (感谢评论区大神指出) VAR 普通变量相当于C语言的AUTO var_input只能输入 var_output只能输出 var_in_out可以用于输入也可以用于输出 数据类型可 …
如何理解分位数回归风险价值 (VaR) 模型? - 知乎 如何对一只股票计算它的分位数回归VaR模型,该方法下的VaR值如何计算?
向量自回归模型(VAR)到底厉害在哪里? - 知乎 下面我们主要阐述 VAR的性质,内生变量与外生变量,VAR的应用(厉害在哪里) 1)VAR的性质 向量自回归模型的数学表达如下,Zt是多元变量在t时刻的取值,通过时间推移算子可以将向量 …
VAR模型的完整步骤是什么? - 知乎 专题: 时间序列 vgets:VAR模型设定和筛选-T240 gcrobustvar:基于VAR的稳健性Granger因果检验 TVP-VAR:时变参数向量自回归模型 Stata:VAR-中的脉冲响应分析- (IRF) Stata: VAR …
VAR模型当中的脉冲响应图如何分析? - 知乎 VAR代表 向量自回归。 为了理解这意味着什么,让我们首先来看一个简单的单变量(即仅一个因变量或内生变量)自回归(AR)模型,其形式为yt=a1yt−1+et。
风险价值(VaR)是否是有史以来最蠢的衡量指标? - 知乎 VaR主要测度的是market risk. 最大的特点是straightforward. 20年前,JP的大佬要每天下午收盘后的4:15在桌上看到一份仅仅1 page的报告, 测度横跨所有trading desk, 所有portfolio, 于未 …
单个资产例如股票如何计算风险价值VaR? - 知乎 VaR通常按以下格式构架: “我们下个月的投资组合VaR为250,000元 ,置信度为95%” 这意味着,以95%的置信度,我们可以说投资组合的损失在一个月内不会超过250,000元 在这篇文章 …
什么是 Expected Shortfall (ES),相比 VaR 它有什么优点? - 知乎 其中v是VaR值,限制条件第一行求解每种scenario的收益率,第二第三行是为了构造指示函数I,如果第k种情况下的收益率低于VaR值,记为1,否则为0。 小于VaR的情形只能有5种,因 …
Var(AX)=AVar(X)A如何推导的? - 知乎 在回答问题前,首先推导通用的公式, Var (AX)=AVar (X)A^ {T} 或者也可以写成 Cov (AX)=ACov (X)A^ {T}。 其中 Var (X) 或 Cov (X) 称为variance matrix或是variance-covariance matrix,即协 …
什么是VAR模型。? - 知乎 今天在看经济期刊时发现有许多调查都是基于VAR模型 那么VAR模型究竟是一种怎么样的东西 适用于什么情况呢?